Dzisiaj zrobiłem kolejną małą analizę systemu gry z trendem, w którym sygnały kupna i sprzedaży generuje przecinanie się 30- i 50-tygodniowych SMA. Pod lupę wziąłem S&P500 na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Pojawiło się pięć sygnałów kupna. Trzy były zyskowne, jeden przyniósł niewielką stratę.
Od 6 czerwca 2003 do 22 października 2004 moglibyśmy zarobić 10,9%. Następny okres, od 24 grudnia 2004 do 1 lutego 2008 przyniósłby nam zysk 14,1%. Okres od 11 września 2009 do 5 listopada 2010 pozwoliłby nam zarobić 17,6%. W okresie od 24 grudnia 2010 do 14 października 2011 stracilibyśmy 2,6%. Ostatni sygnał kupna powstał 6 kwietnia i na chwilę obecną notujemy stratę 1,8%, ale pozycja byłaby wciąż otwarta.
Porównując wyniki S&P500 z WIG20 jest pewna różnica. Wyniki amerykańskiego indeksu nie są tak spektakularne jak polskiego, ale jest to spowodowane faktem, że tamtejszy rynek jest już ukształtowany. Ma to swoje dobre i złe strony. Potencjalny zysk jest mniejszy, ale i obsunięcia kapitału są mniejsze, bo czymże jest strata 2,6% w porównaniu do 20%?
Kolejny wniosek, jaki mi się nasuwa, bezpieczniej w ten sposób grać chyba na stabilniejszych rynkach, które działają dłużej niż polski. Być może wkrótce zrobię analizę jakiegoś azjatyckiego rynku.
Jak wspomniałem w jednym z poprzednich tekstów, jesteśmy bardzo blisko sygnału kupna na naszym WIG20.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz