Skuteczny system?

Zdecydowanie bardziej opłaca się grać z trendem niż przeciw niemu. Dowodzą temu w bardzo wielu przypadkach fachowcy od analizy technicznej. Jaki system jednak wybrać?

Jak wspomniałem w jednym z wcześniejszych postów, zainspirowała mnie książka Shipmana "Pieniądze lubią zarabiać". Milioner stwierdził, że jednym z jego systemów, który z powodzeniem stosuje jest długoterminowa gra z trendem, a do ustalania momentów wyjścia i wejścia używa wskaźników SMA z 30 i 50 tygodni.

Postanowiłem zrobić małą analizę, jak to się sprawdza na naszym WIG20. Od początku jego istnienia mieliśmy tak naprawdę cztery sygnały wejścia, które dały sporo zarobić.

Przyjrzyjmy się wykresowi.

W pierwszym okresie, pomiędzy 18 czerwca 1999 a 20 października 2000 osiągnęlibyśmy zysk na poziomie 34,5%. W drugim okresie, od 5 czerwca 2002 do 6 września 2002 ponieślibyśmy stratę 20,4%. W trzecim, najdłuższym okresie, od 9 maja 2003 do 25 stycznia 2008 moglibyśmy liczyć na zysk rzędu 166,6%. Natomiast czwarty okres, od 4 września 2009 do 16 września 2011 przyniósłby nam zysk na poziomie 3,4%.

Co ciekawe, system nie sprawdza się, jeśli chcielibyśmy grać ustawiając krótkie pozycje (przetestowałem to między innymi na kursie platyny, gdzie okazało się, że większość z pozycji przyniosłaby straty). A więc tylko długie pozycje wchodzą w grę.

System, jak każdy, jest niedoskonały i jeśli np. mamy słabe nerwy, lepiej go sobie odpuścić. Jeśli jednak potrafimy wrzucić pieniądze i zapomnieć, obserwując tylko czy nie pojawił się sygnał sprzedaży, może to być przyzwoity sposób na dodatkowy zarobek.

Inna sprawa, że system na WIG20 wygenerował jedynie cztery sygnały. Niemniej jednak Shipman w swojej książce udowadnia, że on się sprawdza i na przykładzie amerykańskich indeksów, na których takich sygnałów od początku pojawiło się kilkanaście, pokazuje, że można dużo zarobić. Zabawa jest jednak dla cierpliwych i na pewno nie jest zalecana do zainwestowania całego kapitału. Lepiej przeznaczyć na ten cel jakąś część. Pytanie tylko, czy jesteśmy tacy cierpliwi, by tak długo zamrażać kapitał? I czy mamy tyle cierpliwości, by czekać na kolejny sygnał? Warto jednak zwrócić uwagę, że jesteśmy bardzo blisko takowego, więc...

Sam się zastanawiam, czy nie spróbować części kapitału w ten sposób zainwestować. Innych oczywiście nie zachęcam, wszak nie jestem ani fachowcem w dziedzinie finansów, ani też doradcą inwestycyjnym. Po prostu przekazuję swoje spostrzeżenia.